Forex-parkorrelationer kan verka skrämmande, men en grundläggande förståelse för korrelationer kan hjälpa dig att bli en bättre handlare.
Det kan faktiskt vara katastrofalt att inte förstå korrelationer mellan forexpar när handel, men genom att lära dig lite mer om korrelationer kan många fallgropar undvikas… och eventuellt kan några ytterligare strategier läggas till i din valutahandelsarsenal.
Vad är Forex par korrelationer?
En korrelation är ett mått på hur mycket en valuta rör sig i förhållande till en annan. Korrelationer kommer att uppstå mellan -100 och +100, den förra betyder att de rör sig i exakt motsatt riktning och den senare indikerar att de rör sig i samma riktning.
Anta att du vill veta korrelationen mellan EUR/USD och GBP/USD. Ofta kommer dessa par att röra sig på liknande sätt, men inte exakt. Om två par rör sig på samma sätt kommer de att ha en +-korrelation. Därför kan EUR/USD och GBP/USD ha en korrelation på +70 på en timlig tidsram, +83 på en daglig tidsram och +86 på en veckovis tidsram.
När par rör sig i motsatt riktning kommer de att ha en – (negativ) korrelation. EUR/USD och USD/CHF är ofta negativt korrelerade och kan därför ha en -87 korrelation på den dagliga tidsramen, till exempel.
En korrelation på +100 betyder att två par rör sig på exakt samma sätt. En korrelation på -100 betyder att paren rör sig exakt motsatt. En korrelation på 0 (noll) eller ett litet + eller – tal betyder att paren inte har någon riktig korrelation, och om de rör sig tillsammans är det mer sannolikt att det är slumpmässigt än något signifikant. Så en korrelation på +35 eller -41 betyder att paren oftast inte är starkt korrelerade.
Korrelationer förändras hela tiden, men det är viktigt att vara medveten om dem. Statistik i Daily Forex Statistik uppdateras dagligen för att återspegla aktuella valutaparkorrelationer. Korrelationer presenteras i en matris som visas i figuren nedan och presenteras för tim-, dag- och veckodata.
Hur man använder Forex par korrelationsdata
Här är några exempel på hur du kan använda valutaparkorrelation i din handel, för att hantera risker eller säkringspositioner.
- Om du har flera högkorrelerade positioner (positivt värde över 70) betyder det att paren rör sig lite tillsammans. Det gör att du kan bli överexponerad mot en valuta, även om varje position är riskhanterad. Till exempel, om du är lång både EUR/USD och GBP/USD, kan du riskera mer än du förväntade dig eftersom paren är starkt korrelerade. Samma sak om du är lång EUR/USD och kort USD/CHF. Dessa par är vanligtvis omvänt korrelerade, så när det ena är långt och det andra kort, återigen, kan detta utsätta dig för mer risk än förväntat, som om en handel förlorar, kommer sannolikt den andra också att göra det.
- Du kan säkra en handel i ett valutapar med en handel i ett annat som har ett högt nummer (över 80). Gå long på EUR/USD och du kan säkra med en kort position på GBP/USD; eftersom paren är positivt korrelerade positioner bör de tas i motsatta riktningar (lång och kort). För starka inversa korrelationer måste båda positionerna vara desamma för att bilda säkringen, såsom lång och lång, eller kort och kort.
- Bara för att två par är starkt negativt eller positivt korrelerade betyder det inte att de “tar igen” varandras förluster vid hedging. Eftersom varje par kan flytta olika belopp (mer eller mindre volatil), är volatilitet en annan faktor som bör beaktas när man tittar på säkring.